棕榈油认沽大涨，中信永安减多国泰减空2023.6.21

　　《期货套利基础系列》介绍套利的基础知识：

　　期货套利基础第一篇：对套利的误解

　　第2-3篇是套利基础知识，内容来自电子书，有做过套利的人可以跳过；

　　期货套利基础第二篇：套利交易的基本概念

　　期货套利基础第三篇：套利机会的发现

　　第4-5篇是介绍套利交易的一些常识；

　　期货套利基础第四篇：下单软件和交易通道

　　期货套利基础第五篇：标准套利和保证金优惠

　　《期货实战系列》介绍期货季节性交易方法：

　　期货实战第一篇：季节性交易法

　　期货实战第二篇：季节性套利交易法

　　期货实战第三篇：季节性单边交易法

　　期货实战第四篇：单边的对冲操作

　　《期货资金管理系列》介绍期货交易的资金管理方法：

　　期货资金管理第一篇：资金管理的重要性

　　期货资金管理第二篇：凯利公式和量化风控

　　期货资金管理第三篇：单策略的资金管理方法

　　期货资金管理第四篇：总账户的资金管理方法

　　本篇内容包括5个部分：

　　01、宏观窥探：主要是对国内外股市、资本市场主要宏观指标进行跟踪；

　　02、今日商品跟踪表：主要跟踪当前53个交易活跃的品种，对当日的品种涨跌幅、增减仓、板块指数的涨跌幅和增减仓进行排序；

　　03、期权时代：主要统计期权方面的内容；

　　04、套利广场：主要统计套利方面的内容；

　　05、主力持仓跟踪：中信、永安和国泰君安的持仓数据；

　　另外，周末发布套利数据和外盘商品、股市、库存等数据。

　　01 宏观窥探

　　今日全球股市普跌，美元在103.6附近震荡，离岸汇率上涨到7.2附近，VIX恐慌指数在17下方震荡，目前系统性风险较低。

　　

　　6.21美联储7月加息25个基点的概率为76.9%

　　据CME“美联储观察”：美联储7月维持利率在5.00%-5.25%不变的概率为23.1%，加息25个基点至5.25%-5.50%区间的概率为76.9%；到9月维持利率不变的概率为19.7%，累计加息25个基点的概率为68.8%，累计加息50个基点的概率为11.5%。

　　6.20美联储7月加息25个基点的概率为73.2%

　　据CME“美联储观察”：美联储7月维持利率在5.00%-5.25%不变的概率为26.8%，加息25个基点至5.25%-5.50%区间的概率为73.2%；到9月维持利率不变的概率为22.0%，累计加息25个基点的概率为64.8%，累计加息50个基点的概率为13.2%。

　　6.19美联储7月加息25个基点的概率为74.4%

　　据CME“美联储观察”：美联储7月维持利率在5.00%-5.25%不变的概率为25.6%，加息25个基点至5.25%-5.50%区间的概率为74.4%；到9月维持利率不变的概率为22.5%，累计加息25个基点的概率为68.5%，累计加息50个基点的概率为8.9%。

　　今日商品窄幅震荡，但全球股市普跌。

　　技术面上看，目前反弹临近前期下跌趋势线，后续关注反弹是否结束。

　　

　　02 今日商品跟踪表

　　今日商品涨跌互现，整体增仓 -53 万手，沉淀资金流入 55 亿。

　　

　　今日菜粕上涨，带动饲料板块领涨；棕榈油下跌，带动油脂板块领跌。

　　

　　

　　

　　03 期权时代

　　

　　

　　

　　今天棕榈油下跌，带动认沽期权继续大涨。

　　

　　04 套利广场

　　

　　

　　05 主力持仓跟踪

　　今日三大头部席位持仓价值汇总情况（详细持仓变化见表格明细）：

　　中信：减多14亿，净持仓价值54亿；

　　国泰：减空3亿，净持仓价值-24亿；

　　永安：减多12亿，净持仓价值49亿；